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Im Finanzanlagesektor ist die Rentabilitätssteigerung je nach Handelsinstrument sehr unterschiedlich. Das wechselseitige Handelsmodell von Devisenanlagen stellt besonders hohe Anforderungen an die Fachkompetenz und das Risikomanagement der Teilnehmer, wodurch die Rentabilität deutlich anspruchsvoller wird als beim Aktien- und Futures-Handel.
Statistische Daten zur Gewinnverteilung am Aktienmarkt zeigen, dass der Aktienmarkt im Allgemeinen der „80/20-Regel“ folgt. Das bedeutet, dass etwa 20 % der Anleger Gewinne erzielen, während die restlichen 80 % Verluste hinnehmen müssen. Die Gewinnverteilung am Futures-Markt ist konzentrierter und entspricht im Wesentlichen der „90/10-Regel“. Nur etwa 10 % der Anleger erzielen konstante Gewinne, während 90 % nur schwer Verluste vermeiden können. Im Gegensatz dazu ist die Gewinnstruktur am Devisenmarkt noch extremer und weist nahezu eine „99/10-Regel“ auf. Weniger als 1 % der Anleger können auf dem Devisenmarkt stabile, langfristige Gewinne erzielen, während die restlichen 99 % der Teilnehmer oft nur zu Marktgewinnen beitragen. Diese Datendiskrepanz zeigt deutlich, wie extrem schwierig es ist, auf dem Devisenmarkt langfristige Gewinne zu erzielen. Für normale Anleger ohne Fachwissen, systematische Strategien und Risikobereitschaft sind Deviseninvestitionen ein Feld voller Fallstricke, und sie gehören wahrscheinlich zu den 99 %, die Geld verlieren.
Aus Sicht des externen Marktumfelds beobachten die Zentralbanken der wichtigsten Währungsemittenten der Welt seit fast zwei Jahrzehnten Wechselkursschwankungen in Echtzeit, getrieben von den Kernzielen der Wahrung der nationalen Wirtschaftsstabilität, der Stabilität des Finanzsystems und der Stabilität des Außenhandels. Sie intervenieren bei Bedarf, um die Wechselkurse innerhalb einer relativ engen Schwankungsbreite zu halten, indem sie die Marktliquidität regulieren, die Zinspolitik anpassen oder sich direkt an Devisengeschäften beteiligen. Diese Intervention der Zentralbanken führte zu einem Mangel an klaren und nachhaltigen Preistrends am Devisenmarkt, da die Preise zunehmend Schwankungen innerhalb einer bestimmten Spanne aufwiesen. Dies erschwert es Anlegern zweifellos erheblich, signifikante Schwankungen zu nutzen und durch kurzfristigen Handel hohe Renditen zu erzielen. Kurzfristige Händler haben Schwierigkeiten, effektive Handelsstrategien auf der Grundlage klarer Trendsignale zu entwickeln, was die Unsicherheit hinsichtlich der Rentabilität weiter erhöht.
In Bezug auf Devisenhandelsstrategien stellen einige Händler die klassische Logik „niedrig kaufen, hoch verkaufen“ in Frage. Diese Händler setzen hauptsächlich auf kurzfristigen Handel, der im Wesentlichen Glücksspiel ähnelt und sich mehr auf die Zufälligkeit kurzfristiger Preisschwankungen als auf eine gründliche Analyse der Marktgrundlagen und -technik verlässt. Der Hauptgrund, warum kurzfristige Händler sich mit langfristigen Handelsstrategien schwertun, liegt in den Einschränkungen von Privatanlegern. Da kurzfristige Positionen nur wenige Minuten oder sogar Stunden gehalten werden, sind Anleger anfällig für kurzfristige Marktschwankungen und erleiden folglich nicht realisierte Verluste. Aufgrund von Zeitmangel und psychologischem Druck fehlt es Privatanlegern an der nötigen Geduld und Stärke, um Positionen langfristig zu halten. Aus Angst vor Verlusten führen sie Stop-Loss-Orders oft überstürzt aus, noch bevor sich ein klarer Markttrend abzeichnet, nicht realisierte Verluste die Stop-Loss-Schwelle erreichen oder eine Erholung möglich erscheint. Dieses häufige Stop-Loss-Handelsmuster verhindert, dass Privatanleger die Trendfolge- und Wertungslogik hinter dem Prinzip „niedrig kaufen, niedrig kaufen, hoch verkaufen; hoch verkaufen, hoch verkaufen, niedrig kaufen“ vollständig verstehen. Dies hindert sie daran, eine marktkonforme Handelsstrategie zu entwickeln, was letztendlich dazu führt, dass sie durch wiederholte Verluste vom Markt verdrängt werden. Im Gegensatz dazu sind diejenigen, die langfristig erfolgreich am Devisenmarkt präsent sind und stabile Gewinne erzielen, Profis, die die Kernprinzipien dieser klassischen Handelsregeln tiefgreifend verstehen und diese flexibel auf die Marktrealität anwenden können. Diese Profis verfügen über ein systematisches Handelssystem, strikte Disziplin und starke mentale Belastbarkeit, wodurch sie in komplexen und volatilen Marktumgebungen echte Handelschancen nutzen können.
Eine weitere Analyse zeigt die Gründe, warum kurzfristiger Handel mit langfristigen Strategien unvereinbar ist. Neben dem oberflächlichen Faktor der kurzen Haltedauer von Positionen ist ein entscheidender Faktor, dass die Gewinnerwartungen und die Risikobereitschaft kurzfristiger Trader nicht mit denen langfristiger Strategien übereinstimmen. Kurzfristige Trader streben kurzfristig schnelle Gewinne an, erwarten niedrige Gewinnmargen pro Trade und haben eine sehr geringe Toleranz gegenüber kurzfristigen nicht realisierten Verlusten. Sobald nicht realisierte Verluste eintreten, neigen sie zu Angstzuständen, die zu irrationalen Stop-Loss-Entscheidungen führen. Langfristige Strategien hingegen erfordern von Anlegern eine langfristige Perspektive und die Fähigkeit, die durch kurzfristige Preisschwankungen verursachten Verluste zu verkraften und abzuwarten, bis sich Markttrends voll entfalten und größere Gewinnpotenziale freisetzen. Dies erfordert ein tieferes Marktverständnis und ein stärkeres Vertrauen. Kurzfristigen Tradern, denen diese langfristige Perspektive und das unerschütterliche Vertrauen fehlen, fehlt die Zeit, auf eine Trendwende oder -fortsetzung zu warten, noch die Geduld, an ihren Handelsplänen festzuhalten, und sie sind gezwungen, den Markt schnell mit Stop-Loss-Orders zu verlassen. Diese Handelsgewohnheit hindert sie daran, das Prinzip „niedrig kaufen, niedrig kaufen, hoch verkaufen; hoch verkaufen, hoch verkaufen, niedrig kaufen“ wirklich zu verstehen. Sie können die Vorteile trendgetriebener langfristiger Anlagen nicht nutzen, und ihr häufiges kurzfristiges Handeln verursacht letztendlich Transaktionskosten, häuft Verluste an und zwingt sie zum Ausstieg aus dem Devisenmarkt. Anleger, die am Devisenmarkt dauerhaft bestehen und Gewinne erzielen wollen, müssen daher wissenschaftlich fundierte Handelsstrategien verstehen und beherrschen. Wer die Grenzen des kurzfristigen Handels nicht überwindet und sich kein fundiertes Handelswissen aneignet, wird letztlich Schwierigkeiten haben, langfristig am Devisenmarkt präsent zu bleiben, selbst wenn er gelegentlich kurzfristige Gewinne erzielt.
Im wechselseitigen Handelssystem der Deviseninvestitionen bestimmt das tiefe Verständnis eines Händlers für die Natur des Handels direkt seine operative Logik und die letztendlichen Erträge. Wenn man die wesentlichen Unterschiede zwischen Devisenhandel und „Fishing“ klar erkennt, erhält man ein erstes Verständnis der zugrundeliegenden Prinzipien.
Aus verhaltenstheoretischer Sicht folgt Fishing dem Prinzip „kleine Investition, große Rendite“. Durch die Investition einer kleinen Menge Köder (geringe Kosten) ist das Ziel, einen höherwertigen Fisch (hohe Rendite) zu fangen. Dieses Modell mit geringer Investition und hoher Erwartung entspricht dem traditionellen Verständnis von „Rendite“. Devisenhandel hingegen ist genau das Gegenteil. Sein Kernprinzip ist „große Investition, kleine Rendite“. Es erfordert von den Händlern eine relativ stabile Kapitalstruktur und eine strenge Risikokontrolle. Sie versuchen, relativ sichere kleine Marktschwankungen oder langfristige Trends zu nutzen, um angemessene Renditen zu erzielen, anstatt mit geringem Kapital große Renditen zu erzielen. Diese Kernlogik, die dem traditionellen Verständnis widerspricht, ist der Schlüssel zu den anfänglichen Missverständnissen vieler Händler.
Für Kleinanleger mit geringem Kapital im Devisenmarkt ist eine Hauptursache für langfristige Verluste die tief verwurzelte „Fischerei nach dem kleinen Gewinn“-Mentalität. Sie setzen Devisenhandel mit der „teuren Suche nach hohen Renditen mit geringem Einsatz“ gleich. Dies führt dazu, dass sie das Risikomanagement vernachlässigen und blind kurzfristigen Gewinnen hinterherjagen. Indem sie diese kognitive Trägheit proaktiv durchbrechen, das Verständnis für das Wesentliche des „Groß-Risiko-Klein“-Handels wiederherstellen und ihre Handelsstrategien an die Marktdynamik anpassen, können sie die Häufigkeit von Verlusten möglicherweise effektiv reduzieren und sogar schrittweise eine ausgeglichene oder sogar stabile Gewinnspanne erzielen. Dies erfordert jedoch, die spekulative Denkweise des kurzfristigen Handels aufzugeben und zu einem langfristigen Anlagemodell zu wechseln, das besser auf die Besonderheiten des Devisenmarktes abgestimmt ist. Kurzfristiger Handel reagiert sehr empfindlich auf Marktschwankungen und ist anfällig für die Unsicherheiten, die durch externe Eingriffe entstehen. Langfristige Anlagen hingegen nutzen langfristige Markttrends besser, mindern kurzfristige Volatilitätsrisiken und folgen der grundlegenden Logik des Devisenhandels: „Großes Risiko, kleines Risiko“.
Aus Sicht des externen Marktumfelds haben die Zentralbanken der Ausgabeländer wichtiger globaler Devisenwährungen in den letzten zwei Jahrzehnten stets der Wahrung der nationalen Wirtschaftsstabilität, der Stabilität des Finanzsystems und der Stabilität des Außenhandels Priorität eingeräumt. Sie intervenierten in die Wechselkurse durch Echtzeit-Überwachung von Wechselkursschwankungen und den flexiblen Einsatz geldpolitischer Instrumente (wie Regulierung der Marktliquidität, Anpassung der Leitzinsen und direkte Beteiligung an Devisenmarkttransaktionen), um die Wechselkursschwankungen in einem relativ engen Rahmen zu halten. Diese regelmäßigen Zentralbankinterventionen führten unmittelbar zum Fehlen eines klaren und nachhaltigen mittelfristigen Trends am Devisenmarkt. Große, einseitige Bewegungen sind äußerst selten, und der Markt schwankt eher innerhalb einer Spanne. Diese Markteigenschaft erschwert es kurzfristigen Händlern deutlich, von kurzfristigen Schwankungen zu profitieren. Die für den kurzfristigen Handel wichtigen „klaren kurzfristigen Trends“ oder „plötzlichen, großen Bewegungen“ sind aufgrund der Interventionen der Zentralbanken extrem selten geworden, was die Wahrscheinlichkeit operativer Fehler erhöht.
In den letzten zehn Jahren ist die kurzfristige Handelsaktivität auf dem globalen Devisenmarkt weiter zurückgegangen, und der Markt blieb insgesamt relativ ruhig. Der Hauptgrund dafür ist der deutliche Rückgang der Zahl kurzfristiger Händler, der jedoch eng mit der Politik der Zentralbanken und den Markttrends verbunden ist. In den letzten zehn Jahren haben die Zentralbanken der meisten großen Volkswirtschaften weltweit in der Regel niedrige oder sogar negative Zinssätze eingeführt, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Deflation zu bekämpfen. Darüber hinaus waren die Zinssätze der wichtigsten Währungen stark an die des US-Dollars gekoppelt, wodurch die Zinsdifferenzen extrem gering blieben. Dies führte zu relativ stabilen Wertunterschieden zwischen den Währungen, wodurch sie kaum zu einem zentralen Treiber signifikanter Wechselkursschwankungen werden konnten. Dieses Zinsumfeld hat das Trendpotenzial am Devisenmarkt weiter eingeschränkt, sodass die Wechselkurse über längere Zeiträume innerhalb einer engen Bandbreite schwanken. Kurzfristige Händler haben Schwierigkeiten, profitable Handelsmöglichkeiten zu finden. Kurzfristiger Handel ist im Wesentlichen zu einer spekulativen Aktivität geworden, die eher auf Glück als auf einem rationalen, auf Marktprinzipien basierenden Ansatz beruht. Dies hat dazu geführt, dass immer mehr Händler kurzfristige Strategien aufgeben und langfristige Strategien verfolgen.
Selbst wenn Devisenhändler eine leichtgewichtige, langfristige Strategie wählen, die den Markteigenschaften entspricht, sind sie immer noch mit den beiden menschlichen Schwächen Gier und Angst konfrontiert – Schlüsselvariablen, die Handelsentscheidungen beeinflussen. Bei einer übergewichteten langfristigen Position kann ein unerwarteter kurzfristiger Marktrückgang die nicht realisierten Verluste schnell eskalieren lassen, Angst auslösen und Händler dazu veranlassen, ihre langfristigen Strategien aufzugeben und den Markt vorzeitig zu verlassen. Umgekehrt können übergewichtete Positionen, wenn der Markttrend den Erwartungen entspricht und das Konto profitabel ist, die Gier verstärken und Händler dazu veranlassen, Gewinne vorzeitig mitzunehmen und nachfolgende Gewinne zu verpassen. Daher entscheiden sich erfahrene Devisenanleger oft dafür, ihre Positionen entlang des gleitenden Marktdurchschnitts (einem Schlüsselindikator für langfristige Markttrends) zu streuen. Diese Strategie reduziert nicht nur den Einfluss von Gier auf die Entscheidungsfindung in Zeiten starken Marktwachstums und steigender nicht realisierter Gewinne, sondern verhindert auch, dass das Streben nach kurzfristigen Gewinnen langfristige Strategien beeinflusst. Darüber hinaus kann eine kleine Position in Zeiten starker Marktrückgänge und nicht realisierter Verluste dazu beitragen, das individuelle Handelsrisiko zu kontrollieren und den psychologischen Druck der Angst zu mindern. Dies ermöglicht es Händlern, trotz Marktschwankungen eine stabile Denkweise und einen konsistenten Handelsrhythmus beizubehalten und so die effektive Umsetzung ihrer langfristigen Strategien sicherzustellen.
Aus gewinnbringender Perspektive zielt der Einsatz einer großen, kleinen Position in Richtung Markttrends nicht nur auf die Risikokontrolle ab, sondern auch auf das „Gewinne laufen lassen“ – ein Kernprinzip des Devisenhandels. In diesem strategischen Rahmen ist das Halten von Verlusten praktikabler als das Begrenzen von Verlusten. Da langfristige Strategien auf dem langfristigen Markttrend basieren, sind kurzfristige Verluste ein normaler Bestandteil des Trends. Das blinde Begrenzen von Verlusten aufgrund kurzfristiger Verluste könnte dazu führen, dass Gewinne nachfolgender Trends verpasst werden. Das Halten einer geringen Position und das Halten von Verlusten ist im Wesentlichen ein festes Bekenntnis zum langfristigen Trend und verkörpert das Handelsprinzip „Kleines Risiko mit großem Gewinn“ – die Nutzung überschaubarer kurzfristiger Verluste, um die garantierten Gewinne des langfristigen Trends zu sichern. Darüber hinaus gleicht diese Strategie der Diversifizierung und des Haltens geringer Positionen die Auswirkungen von Angst und Gier effektiv aus. Bei einem Rückgang begrenzen geringe Positionen Verluste und mildern so die Angst. Bei einer Trendverlängerung verhindert die Diversifizierung der Positionen, dass übermäßige Gewinne einer einzelnen Position Gier auslösen, sodass sich Händler stärker auf den Trend selbst als auf kurzfristige Kontoschwankungen konzentrieren können.
Darüber hinaus ist eine langfristige, leichtgewichtige Strategie für Devisenhändler – der schrittweise Aufbau von Positionen entsprechend den Markttrends, deren schrittweise Erhöhung und der stetige Aufbau von Positionen – von großer praktischer Bedeutung. Aus Sicht des Risikomanagements vermeidet der schrittweise Positionsaufbau und die Erhöhung von Positionen das konzentrierte Risiko, das mit einer einzelnen, hohen Investition verbunden ist. Durch einen Zyklus aus Versuch und Irrtum, Überprüfung und Erhöhung werden die Positionen dem Trend angepasst. Aus psychologischer Sicht hilft diese stetige Akkumulation Händlern, sich schrittweise an Marktschwankungen anzupassen, Vertrauen in langfristige Trends zu entwickeln und die emotionalen Auswirkungen kurzfristiger Schwankungen abzumildern. Aus Sicht der Gewinnakkumulation werden die Gewinne aus langfristigen Trends durch schrittweise aufgebaute Positionen kontinuierlich verstärkt, während die Risiken überschaubar bleiben. Dies entspricht der robusten Gewinnlogik des „Großen für das Kleine“. Letztendlich hilft diese Strategie Händlern nicht nur, die Angst vor nicht realisierten Verlusten bei Trendrückgängen und die Gier nach nicht realisierten Gewinnen über längere Zeiträume zu mindern, sondern ermöglicht ihnen auch, langfristig zu überleben und sich im komplexen und volatilen Devisenmarkt nachhaltig zu entwickeln und sich schrittweise dem Ziel stabiler Gewinne zu nähern.
Aus handelspsychologischer und gewinnstabiler Perspektive können Devisenhändler durch das Halten zahlreicher langfristiger, kleiner Positionen einen doppelten Abwehrmechanismus gegen Angst und Gier entwickeln. Erstens hält diese Struktur kleiner Positionen den potenziellen Verlust jedes Handels in einem überschaubaren Rahmen. Selbst bei kurzfristigen negativen Marktschwankungen hält sich der Gesamtverlust des Kontos in Grenzen, was Ängste effektiv lindert und irrationale Stop-Loss-Orders verhindert. Zweitens mildert diese diversifizierte, kleine Positionsstruktur die psychologischen Auswirkungen übermäßiger nicht realisierter Gewinne einer einzelnen Position. Bei erheblichen nicht realisierten Gewinnen einzelner Positionen vermeiden Händler blinde Positionserhöhungen oder vorzeitige Gewinnmitnahmen aus Gier. Stattdessen können sie einer langfristigen Strategie folgen und ihre Gewinne natürlich mit dem Markttrend wachsen lassen. Diese Strategie hilft Händlern nicht nur, langfristig eine stabile psychische Verfassung zu bewahren und den Einfluss von Emotionen auf ihre Entscheidungen zu reduzieren, sondern ermöglicht ihnen auch, durch die Anhäufung kleiner Erfolge inmitten von Marktschwankungen schrittweise Gewinne anzuhäufen. Denn eine langfristige, kleine Positionsstrategie zielt nicht auf kurzfristige Gewinne ab, sondern setzt auf langfristige Markttrends, um nachhaltige und stabile Renditen zu erzielen. Dies entspricht eng dem Grundprinzip des Devisenhandels, „kleine Gewinne mit großen zu riskieren“, und ist ein wichtiger Weg für Trader, um langfristig am Devisenmarkt erfolgreich zu sein.
Im wechselseitigen Handelssystem von Deviseninvestitionen sind Stop-Loss und Zinseszins zwei Kernkonzepte, die von Tradern häufig erwähnt werden. Ihre Bedeutung und ihr praktischer Nutzen variieren erheblich je nach Geschäftsmodell, Haltedauer und Risikobereitschaft des Traders. Nur eine gründliche Analyse der jeweiligen Szenarien und der zugrunde liegenden Logik aus verschiedenen Perspektiven kann kognitive Missverständnisse vermeiden und sicherstellen, dass Handelsentscheidungen besser auf Markttrends und die individuelle strategische Positionierung abgestimmt sind.
Was das Verständnis und die Anwendung von Stop-Loss betrifft, ist „Stop-Loss ist ein Muss“ für viele Trader am Devisenmarkt zu einem Mantra geworden. Diese ständige Betonung der operativen Logik von Stop-Loss ist im Wesentlichen ein typisches Merkmal von kurzfristigen Hochfrequenz-Tradern. Dieses Phänomen ist auf die inhärenten Anforderungen des kurzfristigen Handelsmodells zurückzuführen——Hochfrequenter kurzfristiger Handel nutzt kurzfristige Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Die Haltedauer wird üblicherweise in Minuten oder Stunden gemessen und geht oft mit einer höheren Handelsfrequenz einher. Kurzfristige Marktschwankungen werden stark von zufälligen Faktoren wie Nachrichten und Liquidität beeinflusst, und die Preisentwicklung ist höchst zufällig. Wird der Verlust einer einzelnen Transaktion nicht durch strikte Stop-Loss-Kontrolle kontrolliert, kann eine einzige große Schwankung mehrere kurzfristige Gewinne zunichtemachen. Daher ist Stop-Loss für hochfrequente kurzfristige Händler zur „Standardkonfiguration“ geworden, um Risiken zu begegnen und das Konto zu sichern. Diese Betriebslogik ist in hohem Maße mit ihrem Handelsmodell kompatibel und muss nicht allzu sehr hinterfragt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die direkte Anwendung dieses Stop-Loss-Denkens auf langfristige Anlageszenarien zu logischen Verwerfungen führen kann. Manche Händler, die glauben, langfristige Strategien zu verfolgen, entscheiden sich tatsächlich für eine Methode mit starkem Positionsaufbau. Im Wesentlichen ist es für solche Händler schwierig, das Konzept langfristiger Anlagen wirklich umzusetzen. Denn bei einem starken Positionsaufbau reagiert das Konto extrem empfindlich auf Marktschwankungen. Selbst bei einem normalen Marktrückgang im Einklang mit dem langfristigen Trend kann der kurzfristige Verlust die Toleranzgrenze des Kontos überschreiten. Dies kann zu hohen Verlusten oder sogar Nachschussforderungen führen, bevor die langfristige Positionsgestaltung abgeschlossen ist. Letztendlich „sterben“ diese Positionen, bevor sich der Trend entfaltet. Es zeigt sich, dass die Notwendigkeit und Ausführungsmethode von Stop-Loss-Positionen mit dem Handelszyklus und dem Positionsmanagement abgestimmt und nicht verallgemeinert werden sollten.
Was den Diskussionskontext und den praktischen Nutzen des Zinseszinseffekts betrifft, so gibt es auch am Devisenmarkt eine Gruppe von Händlern, die ständig über Zinseszinsen diskutieren. Diese Händler sind oft „analytisch“ und theoretisch. Ihre Überbetonung des Zinseszinseffekts weicht oft von der Kernprämisse des tatsächlichen Handels ab: Das Wesen des Zinseszinseffekts ist die „kontinuierliche Anhäufung von Gewinnen“. Wenn Händler keine stabilen und nachhaltigen Gewinne erzielen oder sogar über einen mehrjährigen Handelszyklus häufig Verluste erleiden, verliert die Diskussion über Zinseszinseffekt ihre praktische Grundlage und wird rein theoretisch. Schwankt beispielsweise die jährliche Rendite eines Händlers stark, sodass einige Jahre profitabel, andere verlustreich sind, oder übersteigen die Verluste in Verlustjahren die in profitablen Jahren, so werden die nachfolgenden Verluste selbst bei Berechnung der Zinseszinsgewinne in profitablen Jahren diese deutlich ausgleichen, was eine effektive Renditeakkumulation erschwert. Händler, die sich hingegen wirklich auf langfristige Investitionen konzentrieren, legen Wert auf eine langfristige und stabile Handelsmentalität, anstatt sich mit den theoretischen Berechnungen des Zinseszinseffekts zu befassen. Der Kern langfristiger Investitionen besteht darin, sich auf langfristige Markttrends zu verlassen, einen leichten, schrittweisen Akkumulationsansatz zu verwenden, um kurzfristige Volatilitätsrisiken auszugleichen und ein stetiges Wachstum bei gleichzeitiger Sicherung der Kontorentabilität zu erzielen. Mit dieser Denkweise wird der Zinseszinseffekt zu einem natürlichen Ergebnis langfristiger, stabiler Gewinne und nicht zu einem sklavischen Streben. Daher ist es für die meisten Händler, die noch keine konstanten Gewinne erzielt haben, besser, sich auf die Verfeinerung ihrer Handelssysteme und die Entwicklung einer langfristigen Anlagementalität zu konzentrieren, anstatt ständig über die mathematische Logik des Zinseszinseffekts zu diskutieren. Nur wenn die Voraussetzung einer „konsistenten Rentabilität“ erfüllt wird, kann der Wert des Zinseszinseffekts wirklich ausgeschöpft werden.
Darüber hinaus spiegelt die unterschiedliche Wahrnehmung von Stop-Loss-Orders und Zinseszinseffekten das tiefe Verständnis eines Händlers für das „Risiko-Rendite-Verhältnis“ wider. Hochfrequente, kurzfristig orientierte Händler legen Wert auf Stop-Loss-Orders, da ihre Strategien auf kurzfristigen Schwankungen beruhen. Sie müssen Stop-Loss-Orders einsetzen, um ihr „Einzelrisiko“ in einem überschaubaren Rahmen zu halten und der Zufälligkeit kurzfristiger Schwankungen Rechnung zu tragen. Langfristig orientierte Händler hingegen, die einen leichtgewichtigen Ansatz verfolgen, mildern die Auswirkungen einer einzelnen Schwankung auf ihre Konten bereits durch Positionskontrolle. In diesen Situationen sind Stop-Loss-Orders relevanter, um auf Extremsituationen wie „Trendumkehrungen“ zu reagieren, als auf kurzfristige, normale Verluste. Die blinde Anwendung der kurzfristigen Stop-Loss-Logik kann zu vorzeitigen Ausstiegen vor Trendende führen und nachfolgende Gewinne verpassen. Ebenso erfordert das Erzielen von Zinseszinsen nicht nur nachhaltige Gewinne, sondern auch nachhaltige Gewinne bei überschaubarem Risiko. Wenn man Positionen ausbaut und Risiken zugunsten des Zinseszinses ignoriert, kann selbst bei kurzfristig hohen Renditen eine einzige extreme Marktschwankung das Konto leerfegen und die Grundlage für den Zinseszinseffekt vollständig zerstören. Erfahrene Forex-Händler verfallen daher nicht in eine vereinfachte Schwarz-Weiß-Sicht auf Stop-Loss und Zinseszinseffekt. Stattdessen passen sie ihre Anwendung dynamisch an ihre eigenen Handelszyklen (kurz- oder langfristig), Positionsstrategien (stark oder schwach) und Gewinnstabilität an. Sie nutzen Stop-Loss als Risikokontrollinstrument statt als Einschränkung und Zinseszinseffekt als natürliches Ergebnis langfristiger, stabiler Gewinne statt als bewusstes Ziel. Letztendlich erreichen sie eine tiefe Übereinstimmung zwischen ihren Handelsstrategien, der Marktdynamik und ihren eigenen Fähigkeiten.
Wenn Trader im wechselseitigen Devisenhandel von der Erfahrung erfolgreicher Trader profitieren möchten, müssen sie sich einer strengen Prüfung und praktischen Ausbildung unterziehen, um diese Erfahrungen in ihr eigenes Wissen und ihre Fähigkeiten umzusetzen. Dies kann als korrekte und effektive Lernmethode angesehen werden.
Die Erfahrung erfolgreicher Trader ist zwar wertvoll, aber ohne eigene Erfahrung schwer zu verstehen und zu verinnerlichen. So wie ein 80-Jähriger Erfahrungen wie Sehstörungen mit einem 20-Jährigen teilt, fällt es jüngeren Menschen ohne entsprechende Erfahrung oft schwer, diese zu begreifen und zu verstehen. Erst mit 50 und durch eigene Erfahrungen können sie diese Erfahrungen wirklich verarbeiten und begreifen. Ebenso können die Erfahrungen erfolgreicher Devisenhändler nur Anfängern wirklich nützen, die bereit sind, sie proaktiv zu überprüfen und in die Praxis umzusetzen. Dieser Lernprozess erfordert kein jahrzehntelanges Warten, wie es bei Sehstörungen der Fall ist. Solange Anfänger gewissenhaft sind und sofort handeln, können sie diese Erfahrungen schnell sammeln und bestätigen. Schließlich ist Übung das einzige Kriterium, um die Wahrheit zu überprüfen, und durch praktische Erfahrung können Trader wichtige Erkenntnisse schnell erfassen.
Im Devisenhandel beruht die Minimierung von Verlusten in erster Linie auf technischer Analyse und präzisem Handeln, während das Erzielen substanzieller Gewinne eher auf einer positiven Einstellung und einem genauen Marktverständnis beruht. Karrierewachstum und Vermögensaufbau werden bis zu einem gewissen Grad von Schicksal und Glück beeinflusst. Diese Faktoren müssen durch Übung überprüft und gemeistert werden. Auch wenn Glück selbst nicht trainierbar erscheint, ist erwiesen, dass mit zunehmender Übung ein Trader sein Marktverständnis verbessert und sein Glück zuzunehmen scheint. Mehr Glück erhöht die Gewinnchancen und damit auch sein Vermögen. Letztendlich gewährt ihnen die Macht des Geldes, wenn sie finanzielle Freiheit erlangen, nicht nur größere Entscheidungsfreiheit, sondern ermöglicht ihnen auch, Entscheidungen gelassener zu begegnen und „nichts zu tun, wenn sie nicht wollen“.
Im Devisenhandel sollten Händler es vermeiden, sich von theoretischen Analysten als Mentoren leiten zu lassen. Ökonomen, Universitätsprofessoren, Finanzdozenten, Devisenhandelstrainern oder Devisenhandelsanalysten mangelt es oft an praktischer Erfahrung und sie beherrschen nur die theoretische Theorie.
Ihnen fehlt die Praxiserfahrung und daher ein tiefes Verständnis der tatsächlichen Marktdynamik. Im Gegensatz dazu sind die Erfahrungen und Erkenntnisse von Anlegern, die direkt im Devisenhandel tätig sind, weitaus wertvoller. Diese erfahrenen Anleger können wertvolle, praktische Ratschläge geben und Anfängern helfen, sich in den Komplexitäten des Marktes besser zurechtzufinden.
Die Theorie des Devisenhandels entwickelt sich ständig weiter. Neue geldpolitische Maßnahmen wie Null- und Negativzinsen haben die Methoden, Strategien und Techniken im Devisenhandel grundlegend verändert. Theoretiker und Hobbyexperten ignorieren diese Veränderungen jedoch oft, da ihnen die praktische Erfahrung fehlt, um die Auswirkungen dieser subtilen Veränderungen auf den tatsächlichen Handel zu verstehen. So haben beispielsweise niedrige, Null- und sogar Negativzinsen zu einem allmählichen Rückgang der Anwendung von Breakout-Trading-Strategien auf dem Devisenmarkt geführt. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Trendcharakter von Devisenwährungen deutlich nachgelassen hat. Die großen Zentralbanken weltweit haben die Wechselkursschwankungen durch niedrige (oder sogar negative) Zinssätze oder häufige Wechselkursinterventionen in einem engen Rahmen gehalten. Seit der Insolvenz von FX Concepts, einem globalen Devisenfonds, sind auf Devisen spezialisierte Fondsmanager praktisch verschwunden, was das Fehlen eines klaren Trends bei Devisenwährungen ein weiteres Beispiel dafür ist. Dieses Fehlen eines Trends negiert die fundamentale Basis für Breakout-Trading-Strategien. Derzeit neigen Devisenwährungen stärker zur Konsolidierung, was anhaltende Trends erschwert und Breakout-Trading-Strategien ineffektiv macht.
Bedauerlicherweise haben sich nur wenige theoretische Experten – Ökonomen, Universitätsprofessoren, Finanzdozenten, Trainer für Deviseninvestitionen und -handel sowie Deviseninvestitions- und -handelsanalysten – dazu geäußert, Devisenhändlern von übermäßigem kurzfristigen Handel abzuraten. Sie weisen auch selten darauf hin, dass es schwierig ist, mit kurzfristigem Handel Gewinne zu erzielen. Infolgedessen drängen Wellen von kurzfristigen Händlern in den Devisenmarkt, nur um ihn nach Verlusten wieder zu verlassen. Glücklicherweise wurden jedoch viele Devisenhändler durch anhaltende Verluste wachgerüttelt und erkannten die Unpraktikabilität des kurzfristigen Handels. Heute schrumpft die Zahl der kurzfristigen Devisenhändler, und der globale Devisenmarkt ist ruhig. Genau dies ist der Grund für den starken Rückgang der Zahl der kurzfristigen Händler.
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